公告日期：2016-03-28

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十八日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
第1页共65页
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......7
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1主要会计数据和财务指标......7
3.2基金净值表现......8
3.3过去三年基金的利润分配情况......9
4管理人报告......9
4.1基金管理人及基金经理情况......9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
5托管人报告......16
第2页共65页
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............16
6审计报告......16
6.1管理层对财务报表的责任......16
6.2注册会计师的责任......17
6.3审计意见......17
7年度财务报表......17
7.1资产负债表......17
7.2利润表......19
7.3所有者权益（基金净值）变动表......20
7.4报表附注......22
8投资组合报告......44
8.1期末基金资产组合情况......44
8.2期末按行业分类的股票投资组合......45
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45
8.4报告期内股票投资组合的重大变动......45
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45
8.6期末按公允价值占基金资……
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