本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0365%,日均偏离度为0.0201%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。