回顾2023年上半年,海外经济仍显韧性,美国通胀持续回落,核心通胀韧性较强但近期有所松动,美联储上半年加息3次,美债利率仍在相对高位运行。国内方面,上半年国内经济延续筑底恢复态势,基建投资同比增长仍维持较高水平,消费特别是服务类消费有所回暖,而房地产和出口承压。国内货币政策维持稳健宽松。
报告期内,A股市场先涨后跌总体呈现震荡格局,上证指数上涨3.65%,沪深300指数下跌0.75%,中证500指数上涨2.29%,创业板指数下跌5.61%。其中,通信、传媒、计算机等行业表现较好,而商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料等行业跌幅较大。
本基金跟踪的标的指数为中证500指数。报告期内,本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率,同时通过参与网下新股申购力争提高基金收益。