回顾2023年一季度,海外方面,美联储2、3月各加息25bp,海外银行业风险持续暴露,3月美联储扩表为市场提供短期流动性支持。国内方面,一季度经济结构性复苏,1-2月固定资产投资同比增长5.5%,广义基建投资同比增长12.2%仍在高位,地产出现底部修复迹象,消费有所回暖。3月央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,超市场预期。
报告期内,A股市场经历年初快速上涨,随后震荡小幅回调。上证指数上涨5.94%,沪深300上涨4.63%,中证500上涨8.11%,创业板指上涨2.25%。其中,计算机、传媒、通信、电子、建筑装饰等行业涨幅居前,而房地产、商贸零售、银行等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证500指数。报告期内,本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率,同时通过参与网下新股申购力争提高基金收益。