公告日期：2024-01-22

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金
（LOF）
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 22 日富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF） 2023 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富恒利债券（LOF）
场内简称 国富恒利债券 LOF
基金主代码 164509
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2014 年 3 月 10 日
报告期末基金份额总额 908,164,403.74 份
投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的
投资收益。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法，灵活运用利率预期策略、信用
债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投
资策略，构建债券投资组合，力求实现基金资产的长期
稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较
低风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国富恒利债券（LOF） A 国富恒利债券（LOF） C
下属分级基金的场内简称 国富恒利债券 LOF -
下属分级基金的交易代码 164509 164510
报告期末下属分级基金的份额总额 904,527,750.64 份 3,636,653.10 份富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF） 2023 年第 4 季度报告
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注： 本基金合同生效日为 2014 年 3 月 10 日，本基金 3 年分级运作期届满日为 2017 年 3 月 10 日，
根据基金合同规定，于 2017 年 3 月 10 日自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“富
兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”， 2017 年 3 月 11 日为本基金转型后的首个运作日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
国富恒利债券（LOF） A 国富恒利债券（LOF） C
1.本期已实现收益 1,622,297.60 34,153.03
2.本期利润 5,802,783.87 96,603.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0143
4.期末基金资产净值 765,567,850.87 3,726,889.66
5.期末基金份额净值 0.8464 1.0248
注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富恒利债券（LOF） A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.79% 0.04% 0.82% 0.04% -0.03% 0.00%
过去六个月 1.01% 0.04% 0.83% 0.04% 0.18% 0.00%
过去一年 2.61% 0.04% 2.06% 0.04% 0.55……
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