公告日期：2024-01-19

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金
(LOF)

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)

场内简称 基本面 50LOF

基金主代码 160716

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 931,808,693.66 份

投资目标 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况
（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指
数的目的。

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。在跟
踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、
备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证
券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类
证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次
级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、
短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证

券等。

业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 50 指数收益率 ＋……
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