公告日期：2020-12-08

关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券
公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额终止运作的特别风险提示公
告

根据《关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证证券公司 A 份额（场内简称：券商 A，基金代码：150200）和招商中证证券公司 B 份额（场内简称：券商 B，基金代码：
150201）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），份额折
算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终，以招商中证证券公司份额的基
金份额净值为基准，招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商中证证券公司份额。
针对本基金之招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
1、招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
在份额折算基准日日终，以招商中证证券公司份额的基金份额净值为基准，招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商中证证券公司份额。招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司
B 份额基金份额持有人持有的折算后场内招商中证证券公司份额取整计算（最小单位为
1 份），余额计入基金资产。
招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下：
假设份额折算基准日招商中证证券公司份额、招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公
司 B 份额的基金份额（参考）净值分别为：1.2601 元、1.0401 元、1.4801 元，投资者甲、
乙、丙分别持有场内招商中证证券公司份额、招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额（参考）净值（元） 基金份额（份） 基金份额净值（元） 基金份额

场内招商中证证券公司份额 1.2601 100,000 （无变化） 1.2601 100,000 份场内招商中证证
券公司份额

招商中证证券公司 A 份额 1.0401 100,000 0.825410681

（全部折算为招商中证证券公司份额） 1.2601 82,541 份场内招商中证证券公司份额

招商中证证券公司 B 份额 1.4801 100,000 1.174589318

（全部折算为招商中证证券公司份额） 1.2601 117,458 份场内招商中证证券公司份额
备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。
2、招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险
份额折算后，招商中证证券公司 A 份额持有人原持有的招商中证证券公司 A 份额将变为招商中证证券公司份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证证券公司份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商中证证券公司 A 份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。

份额折算后，招商中证证券公司 B 份额持有人原持有的招商中证证券公司 B 份额将变为招商中证证券公司份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证证券公
司份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标
的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原招商中证证券公司 B 份额持有人仍需承担因净值下跌而遭受损失的风险。
3、招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的流动性风险
招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额折算为招商中证证券公司份额前，招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2）在场内买入等量的对应份额（即招商中证证券公司 A 份额持有人买入等量的招商中
证证券公司 B 份额，或者招商中证证券公司 B 份额持有人买入等量的招商中证证券公司
A 份额），合并为招商中证证券公司份额，按照招商中证证券公司份额的基金份额净值申
请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
本次基金合同修订后，由于招商中证证券公司 A……
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