公告日期：2020-10-28

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金

2020 年第三季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 2020 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚中证 800 金融指数分级

场内简称 信诚金融

基金主代码 165521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 645,762,740.06 份

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一
个有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
投资策略 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申
购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预
风险收益特征 期收益的特征,其预期风险和……
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