查看PDF原文
公告日期：2020-12-15
中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金之信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额终
止运作的特别风险提示公告
根据《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的
公告》，信诚沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，信诚沪深 300 份额场内简称：信诚300，基金代码：165515）之信诚沪深 300A 份额（场内简称：沪深 300A，基金代码：150051）和信诚沪
深 300B 份额（场内简称：沪深 300B，基金代码：150052）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易
日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终信诚
沪深 300 份额的基金份额净值为基准，信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额按照各自的基金份额净
值折算成场内信诚沪深 300 份额。
针对本基金之信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理
人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：
（1）由于信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的基金份额净值变化情况（可通过本公
司网站查询）。
（2）信诚沪深 300A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，信诚沪深
300A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚沪深 300 份额，由于信诚沪深
300 份额为跟踪沪深 300 指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原信诚沪深 300A 份
额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚沪深 300B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，信诚沪深 300B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚沪深 300 份额，由于信诚沪深 300 份额为跟踪沪深 300 指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原信诚沪深 300B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额折算为信诚沪深 300 份额前，信诚沪深 300A 份额和信
诚沪深 300B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2）在场内买入等量的对应份额（即信诚沪深 300A 份额持有人买入等量的信诚沪深 300B 份额，或
者信诚沪深 300B 份额持有人买入等量的信诚沪深 300A 份额），合并为信诚沪深 300 份额，按照信诚沪
深 300 份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终，以信诚沪深 300 份额的基金份额净值为基准，信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价格）折算成场内信诚沪深 300 份额。信诚沪
深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚沪深 300 份额取整计算（最小
单位为 1 份），余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：
假设份额折算基准日信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的基金份额净值
的分别为：0.900 元、1.010 元、0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚沪深 300 份额、信诚沪深
300A 份额、信诚沪深 300B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
份额折算比例
折算后
基 金 份……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
