公告日期：2024-10-25

摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 摩根中证 A50ETF 发起式联接

基金主代码 021177

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 3 日

报告期末基金份额

380,251,763.81 份

总额

通过对目标 ETF 的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似

投资目标

的回报。

本基金为摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金的联接基

金，通过将基金资产主要投资于目标 ETF，以实现对标的指数的跟

投资策略 踪。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误

差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误

差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步

扩大。

基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了提高投

资效率，基金还可以根据风险管理原则，少量投资于股指期货、股

票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具等。

1、目标 ETF 投资策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于目标 ETF 的资产不低于基

金资产净值的 90%。本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的

方式投资于目标 ETF。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变

更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无需召开基金份额持

有人大会。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基

础上，决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的

买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之

间的套利，以增强基金收益。

2、其他投资策略包括股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投

资策略、融资及转融通证券出借策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证 A50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，具有与目标 ETF 相似的风险收益特征。

目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高

风险收益特征

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