公告日期：2024-10-25

中欧中债 0-3 年政策性金融债指数证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧中债 0-3 年政金债指数

基金主代码 020372

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 24 日

报告期末基金份额总额 3,475,050,532.57 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事
件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内
部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币
一年定期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期的收益率
低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本

基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指
……
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