公告日期：2024-01-22

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛沪深 300 指数增强

基金主代码 519116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 473,756,632.42 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指数
进行有效跟踪的基础上，主要通过数量化模型进行积极
的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金以沪深 300 指数为目标指数，采用"指数化投资为
主、增强型策略为辅"的投资策略。在有效复制目标指数
的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合
配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免
大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，
力争获得超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按
期间累计天数折算）

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛沪深300指数增强A 浦银安盛……
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