公告日期：2024-10-24

招商北证 50 成份指数型发起式证券投
资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商北证 50 成份指数发起式

基金主代码 017517

交易代码 017517

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 619,050,842.02 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与
数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券
组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的
指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份
券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽
投资策略 可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本
基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成
份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投
资比例限制。

本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投
资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭
证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 北证 50 成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金

及货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金标的指数成份券主要为北京证券交易所上市证券，除
了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临投资北京证券交易所的特殊风险，本基金投资北京证券交
易所的风险详见招募说明书。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

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