公告日期：2024-04-22

华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 696,115,543.68 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金预期的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货
币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 7,917,105.55

2.本期利润 6,568,711.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066

4.期末基金资产净值 724,897,574.77

5.期末基金份额净值 1.0413

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。