公告日期：2024-04-19

大成恒生指数证券投资基金（LOF）
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成恒生指数（QDII-LOF）

场内简称 恒生指数 LOF

基金主代码 160924

交易代码 160924

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 170,212,665.19 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但
因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金
管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到
跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成恒生指数（QDII-LOF）A 大成恒生指数（QDII-LOF）C

下属分级基金的场内简称 恒生指数 LOF -

下属分级基金的交易代码 160924 015546

报告期末下属分级基金的份

164,412,110.35 份 5,800,554.84 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：BNP Paribas SA

中文名称：法国巴黎银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。