公告日期：2024-07-19

南方中证同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 014430

交易代码 014430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 3,103,721,574.94 份

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约
投资目标 束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效
跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化
的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
投资策略 好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。具体投资策略
包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产
支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一
年定期存款利率（税后）×5%

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表
风险收益特征 的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期
平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合
型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 19,860,767.73

2.本期利润 20,860,682.98

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