公告日期：2023-10-25

富国中证银行指数型证券投资基金

二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证银行指数

场内简称 银行龙头 LOF

基金主代码 161029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 05 月 10 日

报告期末基金份额总 892,512,853.82 份
额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常
投资目标 市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制
在 4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在
中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以
拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标的指数成份股
投资策略 及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基金的资产配置策
略、股票投资组合构建、存托凭证投资策略、债券投资策略、
金融衍生工具投资策略、参与转融通证券出借业务策略详见
法律文件。

业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率
（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C

简称

下属分级基金场内简 银行龙头 LOF －

称

下属分级基金的交易 161029 013330

代码

报告期末下属分级基 811,077,697.00 份 81,435,156.82 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30

主要财务指标 日）

富国中证银行指数 A ……
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