公告日期：2024-08-16

中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）
更新招募说明书

（2024 年 8 月）

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证 500 指数分级证券投资基
金终止分级运作并变更而来。

根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证 500 指数分级
证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止
信诚中证 500A 份额与信诚中证 500B 份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，
基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《信诚中证 500 指数分级证券投资基金
之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所
申请信诚中证 500 指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日

（基金折算基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。
本基金标的指数为中证500指数。

1、样本空间

同沪深 300 指数的样本空间

2、选样方法

（1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券；
（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；

（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/zh-CN。

本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度，但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2024年7月31日，基金管理人信息根据截至本次信息披露日的情况进行了更新，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日（未经审计）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。