公告日期：2024-06-29

易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

1、易 方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）由易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）变更而来，易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）由易方达银
行指数分级证券投资 基金变更注册而来。自 2 024 年 6 月 21 日起，由《易方达中证银行指
数证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（L OF）基金合同》生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对易方达银行指数分 级证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。

3、本基金标的指数 为中证银行指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2）选样方法

1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；2）如果行业内证券数量少于或等于 50
只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本；3）如果行业内证券数量多于 50 只，则依次剔除 行业内全部证券成交金额排名后 10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于50 只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×1000

其中，调 整市值＝Σ（证券 价格×调整股本数×权 重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正 方法参见 中证指数 有限公司网站发布的计 算与维护细则。指数单个样本权重上限为 15%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除
股指期货 和股票期权合约需 缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生
波动 。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金 产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策，承担基金投资中出 现的各类风险。

投资 本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括：1）指数化投资的风险，包括标的指数波动的风险、标的指数编制方案变更的风险、标的指数成份股主要集中于银行行业的相关风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、 标的指数变更的风险 、指数编制机构停止服 务的风险；2）联接基金的特殊风险。包括 可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能 直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等；3）场内 A 类基金份额的特殊风险，包括二级市场交易价格折溢价风险、退市风险；4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；5）参与转融通证券出借业务的风险；6）基金清盘终止的风险等；（2）市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险等；（ 3）管理风险；（4）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险等。本基金的具 体运作特点详见基 金合同和招募说明书的 约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风 险揭示”部分。

5、本 基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证银行 ETF 实现对业绩比较基准的……
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