公告日期：2021-10-26

平安中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安中证 500 指数增强

基金主代码 009336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 23,265,339.34 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的组合管
理与严格的风险控制，力争实现超越目标指数的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金为增强型指数产品，在参考标的指数成份股权重
的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主
动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指
数的投资收益。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同
时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份

股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安中证 500 指数增强 A 平安中证 500 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 009336 009337

报告期末下属分级基金的份额总额 12,288,057.41 份 10,977,281.93 份

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