公告日期：2021-06-29

农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数
证券投资基金招募说明书（更新）

（2021 年 6 月）

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二一年六月

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2019年10月24日证监许可【2019】1974号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为彭博 1-3 年中国利率债指数（Bloomberg Barclays China

Treasury + Policy Bank 1-3 Year Index），标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

彭博 1-3 年中国利率债指数的样本空间为以人民币计价的定息国债及政策性银行债券。

2、选样方法

货币 本金与利息必须以人民币计价

未偿还流通量 面值至少为 50 亿元人民币的国债及政策性银行债

质量 发生违约的债券不应该纳入该指数

到期期限 距最终到期时间在 1 至 3 年之间（不包括 3 年）

息票 固定利率

交易场所 中国银行间市场发行的债务
证券类型 包括：固定利率付息债券、国债、政策性银行发行的债务

不包括：浮动利率债券、零息票债券、可转债、通胀挂钩债券、
衍生品、结构产品、证券化产品、权证、非公开发行债券、零售
债券、上海交易所和深圳证交所发行的债券、财政部于 2007 年发
行的特别国债

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见彭博有限合伙企业网站，网址：https://www.bloombergchina.com/product/indices。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在 2%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险，详见本招募说明书。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。因此，投资者可能面临基金合同自动终止的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了
复核、审查。招募说明书（更新）所载内容截止日为 2021 年 6 月 21 日，有关财
务数据和净值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...……
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