公告日期：2024-10-25

华夏中证 500 指数增强型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证 500 指数增强

基金主代码 007994

交易代码 007994

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 3,432,655,486.95 份

本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产
的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较
投资目标

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪
误差不超过 7.75%。

主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投
资策略，资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、
转融通投资策略等。在股票投资策略上，本基金作为增强
投资策略

型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟
踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超
越标的指数表现。

中证 500 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率
业绩比较基准

×5%。

本基金是一只股票指数增强型基金，属于中高风险、中高
风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证 500 指数增强 A 华夏中证 500 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 007994 007995

报告期末下属分级基金的份

2,371,272,492.53 份 1,061,382,994.42 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

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