公告日期：2021-12-16

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中小企业 100 指数证券投资基
金（LOF）更新招募说明书

（2021 年第 3 号）

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二○二一年十二月

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

重要提示

申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）更名而来。申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）由申万菱信中小板指数分级证券投资基金五个运作周年分级运作期届满转换而成。原申万菱信中小板指数分级证券投资基金由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信中小板指数分级证
券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会 2012 年 2 月 16
日证监许可【2012】197 号文核准募集，《申万菱信中小板指数分级证券投资基
金基金合同》于 2012 年 5 月 8 日正式生效。

根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，原申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期共包含五个运作周年。分级运作期结束，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。
2017 年 5 月 8 日，申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期结束，申
万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“中小板A份额”）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额（简称“中小板 B 份额”）按照《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》约定折算成场内申万菱信中小板指数分级证券投资基金之申万中小板份额，基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）”，转换后，基金份额仅包括申万中小板
份额。本基金已于 2017 年 5 月 9 日完成基金转换，并已于 2017 年 5 月 10 日公
告基金份额转换结果。因标的指数名称变更，申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）相应更名为申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金（LOF），原申万中小 100 份额更名为“申万中小 100 份额”。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

本基金标的指数为中小企业 100 指数。指数编制方案简介如下：

（1）样本空间

在深圳证券交易所原中小企业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1.上市时间超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；
2.非 ST、*ST 股票；

3.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4.公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5.考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

中小企业 100 指数的初始样本股由前 100 只上市股票构成。此后需要对入围
的股票进行排序选出样本股。

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成
交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100 名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券交易所网站，网址：http://www.szse.cn/marketServices/message/index/project/index.html。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。