公告日期：2024-07-19

宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈中证 100 指数增强

基金主代码 213010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 8 日

报告期末基金份额总额 110,231,500.67 份

投资目标 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争
取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、
基金总体投资业绩超越中证 100 指数的表现。

投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复
制法，按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配
置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度
分析、收益率利差分析、相对价值评估等债券投资策略。
采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投
资。

业绩比较基准 中证 100 指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金投资于中证 100 指数的成份股及其备选成份股的
比例不低于基金资产的 80%，预期风险收益高于混合型
基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预
期的证券投资基金产品。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈中证 100 指数增强 A 宝盈中证 100 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 ……
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