公告日期：2023-04-21

大成沪深 300 指数证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成沪深 300 指数

基金主代码 519300

前端交易代码 519300

后端交易代码 519301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,211,133,519.27 份

投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实
现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场
情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数

风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均
收益率的产品。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 519300 007096

报告期末下属分级基金的份额总额 1,201,182,411.80 份 9,951,107.47 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C

1.本期已实现收益 -9,525,……
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