公告日期：2024-07-18

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银沪深 300 指数

基金主代码 481009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,578,621,051.01 份

投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的
指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因
特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金
管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际
投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金
对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与
业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过

0.3%，偏离度年化标准差不超过 4%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利
率×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟
踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是
股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银沪深 300 指数 A 工银沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 481009 006937

报告期末下……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。