公告日期：2021-07-15

永赢基金管理有限公司
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金

更新招募说明书

（2021 年第 3 号）

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

二零二一年七月

重要提示

永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年1月10日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】37号文准予注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进行了公开披露。本基金的基金合同于2019年3月14日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型指数基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或交易市场流动性不足导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险提示”部分。

本基金标的指数为中债-1-3 年政策性金融债指数，编制方案为：

1、样本选取方法

（1）债券种类

政策性银行债

（2）上市地点

全国银行间债券市场

（3）托管余额/发行量

上市 1 年内的债券：发行量无限制；上市 1 年及以上的债券：发行量大于
或等于 200 亿元

（4）债券剩余期限

0.5 年-3 年（包含 0.5 年和 3 年）。

（5）债券币种

人民币。

（6）付息方式

附息式固定利率。

（7）上市期限

上市 7 年内

（8）含权债

不包含含权债。

（9）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。

2、指数计算方法

全价指标值计算公式

𝐼?𝑇? = 𝐼?𝑇?−1 × ∑𝑖 (𝑃?𝑖,?𝑇𝑃+𝑖?,?𝑇?−?1𝑟𝑖𝑖,𝑇 × 𝑊𝑖?,𝐹?−1)

其中：

𝐼?𝑇?为 T 日债券指数的全价指标值

𝑃?𝑖,?𝑇 为 T 日债券 i 的全价价格

𝑊𝑖?,?𝑇−1为 T-1 日债券 i 的全价市值权重

𝑃𝑟𝑖𝑖,𝑇为 T 日债券 i 偿付的本金额，若无偿付则该项为 0

有关标的指数具体编制方案及成份券信息，投资者可在中国债券信息网（http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query）免费查询标的指数最新的详细信息。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。本基金在募集成立时及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过 50%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。