公告日期：2022-07-20

交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证
券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数

基金主代码 006745

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 23 日

报告期末基金份额总额 5,014,261,145.90 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债 1-3 年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款
利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本
基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数 交银中债 1-3 年农发债指数
A C

下属分级基金的交易代码 006745 006746

报告期末下属分级基金的份额总额 5,014,261,145.90 份 -份

注：本基金 C 类份额为 0。

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