公告日期：2024-09-28

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金
(LOF)更新招募说明书

(2024年09月28日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2018 年 9 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生港股通新经济
指数证券投资基金(LOF)注册的批复》（证监许可[2018]1418 号）注册募集。本基金基金合
同于 2019 年 1 月 14 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。本基金跟踪香港市场股票指数，基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括。

（二）跟踪标的指数的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

2、标的指数变更的风险

3、标的指数波动的风险

4、指数编制机构停止服务的风险

5、成份股停牌的风险

（三）基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险

跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。

（四）本基金特有风险

1、高仓位风险

本基金作为股票型指数基金，主要采用完全复制法密切跟踪标的指数，具有对股票市场的系统性风险，虽然本基金将在合同约定的范围内适时调整国内 A 股和香港（港股通标的）两地股票配置比例，但因两地市场存在一定程度的联动性，调整比例配置也不能完全规避市场下跌的风险和个股风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。因此，本基金的波动性可能较高，市场风险和流动性风险可能更大。

2、港股交易失败风险

港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

3、汇率风险

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

4、境外市场的风险

（1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险，如香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大； 香港市场证券交易为 T+0 回转交易，区别于 A 股市场，存在过度交易的风险。

（五）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

（六）流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括：由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。

（七）上市交易的风险

本基金 A 类基金份额在基金合同生效且符合上市交易条件后，在上海证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。