公告日期：2024-07-18

广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 006484

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额 6,803,973,136.29 份
总额

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的

方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的

指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数

的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款

利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年

金简称 国开债指数 A 国开债指数 C 国开债指数 D

下属分级基金的交

006484 006485 019686

易代码

报告期末下属分级 6,656,357,712.54 66,378,559.16 份 81,236,864.59 份

基金的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

广发中债1-3年国 广发中债1-3年国 广发中债1-3年国
开债指数 A 开债指数 C 开债指数 D

1.本期已实现收益 53,365,651.65 606,107.18 410,454.11

2.本期利润 82,014,405.06 885,917.21 622,394.36

3.加权平均基金份额

本期利润 ……
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