公告日期：2023-12-26

海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2018 年 9 月 6 日中国证券监督委员会证监许可【2018】1460 号文
准予注册募集。本基金的基金合同于2019年1月18日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为上海清算所中高等级短期融资券指数。其编制方法如下：

1、指数成份券选取规则

【流通场所】：银行间市场

【债券品种】：短期融资券、超短期融资券

【发行方式】：公募

【剩余期限】：7 天以上（包含 7 天）

【债券币种】：人民币

【利率类型】：固定利率

【付息方式】：贴现式、利随本清、附息

【含权情况】：不包括选择权条款债券

【信用级别】：AAA 及 AA+，无降级记录且评级展望非负面

2、取价规则

优先选取合理的市场报价或成交数据，若不存在此类数据则使用债券估值价。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见银行间市场清算所股份有限公司网站，网址：www.shclearing.com。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本招募说明书所载内容截止日为2023年12月25日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 25
第六部分 基金的募集 ...... 44
第七部分 基金合同的生效 ...... 45
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 46
第九部分 基金的投资 ...... 57
第十部分 基金的业绩 ...... 68
第十一部分 基金的财产 ...... 71
第十二部分 基金资产的估值 ...... 72
第十三部分 基金的收益分配 ...... 77
第十四部分 基金的费用与税收 ..……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。