公告日期：2021-10-27

富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金

二 0 二一年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国光大银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中债-1-3 年国开行债券指数

基金主代码 006409

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2018 年 09 月 27 日

报告期末基金份额 1,717,210,620.34
总额（单位：份）

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。指数复制方法主要采用优化抽样复制策略，即通过对
投资策略 标的指数中各成份国开债的历史数据和流动性分析，选取
流动性较好的国开债构建组合，对标的指数的久期等指标
进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在
正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的替代性策略、
其他债券投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活
期存款利率（税后）×5%

本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混
风险收益特征 合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指
数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益
特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国中债-1-3 年国开行 富国中债-1-3 年国开行债券指
金简称 债券指数 A 数 C

下属分级基金的交 006409 006410

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 1,717,203,925.96 6,694.38

（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 富国中债-1-3 年国开行 富国中债-1-3 年国开

债券指数 A 行债券指数 C

报告期（2021年07月01日-2021 报告期（2021 年 07 月 01 日

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