公告日期：2024-07-19

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生指数 ETF 联接（LOF）

场内简称 恒生联接；恒生指数基金 LOF

基金主代码 501302

交易代码 501302

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总 316,598,577.29 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以恒指 ETF 作为其主要投资标的。
本基金并不参与恒指 ETF 的管理。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根
据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动
性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进
投资策略 行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数
成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，
基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具，如
权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金
投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，

实现投资目标。基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、
赎回、股指期货之间的套利，以追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
增强基金收益。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金将通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，如果未
来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运
作的情形时，为了更好的保护投资人的利益，实现投资目标，在法
律法规允许且操作可行的条件下，本基金将可以直接委托香港的经
纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×95%＋
人民币活期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。