公告日期：2024-07-19

摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 摩根富时发达市场 REITs 指数(QDII)

基金主代码 005613

交易代码 005613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 250,918,563.80 份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标
的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基
投资目标

金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长率与
业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。

投资策略 本基金采用抽样复制策略进行被动式指数化投资，

在富时发达市场 REITs 指数（英文为 FTSE
EPRA/NAREIT Developed REITs Index）成分股、
备选成分股中，优选流动性好、基本面稳健的
REITs 构建 REITs 组合，以较小的交易成本实现较
低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟
踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组
合，力求实现跟踪误差最小化。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金将不低于 90%的
非现金基金资产投资于富时发达市场 REITs 指数
的成份股、备选成份股及以富时发达市场 REITs
指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）。

2、股票投资策略

（1）投资组合构建

本基金采用抽样复制指数的方法，综合考虑个股的
市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动
率以及与标的指数相关度等因素，优选个股构建投
资组合，力求在最小化跟踪误差的同时，将交易成
本控制在合理的范围内。

在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金将依
据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交
易策略降低建仓成本。在投资运作过程中，本基金
将对标的指数成分的权重变化进行跟踪，并根据其
权重的变动进行动态调整。

（2）投资组合调整

1）定期调整

本基金所构建的……
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