公告日期：2021-10-27

华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证 500 增强

基金主代码 005607

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 38,336,104.76 份

投资目标 本基金为中证 500 指数增强型基金，在实现对中证 500
指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的
组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。

投资策略 本基金主要投资于中证 500 指数成分股及备选股票，也
会根据中证 500 股指期货的基差情况择机部分使用期货
替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会谨慎地参
与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，
应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。

本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模
型构建指数增强股票组合。在控制跟踪偏离度的前提下
力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定期对模型

进行调整，以改进模型的有效性。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

华宝中证 500 增强
下属分级基金的基金简称 华宝中证 50……
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