公告日期：2024-01-22

景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城量化小盘股票

场内简称 无

基金主代码 005457

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,086,722,403.05 份

投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获取
超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、资产配置策略:

本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，大类资产配置不作为
本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在
综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动
性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略:

本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和
优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精
选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。
3、债券投资策略：

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对
债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结
构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收
益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预
期收益率，确定债券资产配置。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资
基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主……
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