公告日期：2021-10-27

平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安沪深 300 指数量化增强

基金主代码 005113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 368,219,643.81 份

投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过
指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控
制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合
管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差
不超过 7.75%。

投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过
全样本复制的方式拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格
控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投
资管理，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与
投资性的沪深 300 指数的收益率水平，为投资者提供一
个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资
机会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采
用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安沪深300指数量化增强A 平安沪深300指数量化增强C

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。