公告日期：2024-09-28

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

（2024 年 9 月）

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

二〇二四年九月

【重要提示】

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中
国证监会 2017 年 7 月 31 日证监许可【2017】1409 号文注册。2018 年 10 月 29
日，本基金就相关实质性内容的调整经中国证监会变更注册，并于 2019 年 9 月
4 日，经基金份额持有人大会审议通过。基金管理人已于 2019 年 9 月 5 日披露
了《诺德基金管理有限公司关于诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自公告之日起，修订后的《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金变更申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等等。本基金投资中小企业私募债券和证券公司短期公司债，由于非公开发行和交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债或证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金可投资于科创板股票，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具
体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要采用量化模型构建股票投资组合，但不基于量化策略进行频繁交易。本基金在多个投资环节中将采用量化策略，存在量化模型失效，导致基金业绩表现不佳的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截至 2024 年 8 月 30 日，财务数据和净值表现截至
2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......21
六、基金的历史沿革与存续......23
七、基金份额的申购与赎回......24
八、基金的投资......36
九、基金业绩 ......51
十、基金的财产......54
十一、基金资产的估值 ......56
十二、基金的收益与分配 ......61
十三、基金的费用和税收 ......63
十四、基金的会计与审计 ......66
十五、基金的信息披露 ......67
十六、风险揭示......74
十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......81
十八、基金合同的内容摘要......83
十九、基金托管协议的内容摘要 ......……
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