公告日期：2023-10-25

摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 摩根标普港股通低波红利指数

基金主代码 005051

交易代码 005051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 569,429,345.26 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪
律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.35%，年跟踪误差控制在 4%以内，以
实现对标的指数有效跟踪。

投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，
根据标普港股通低波红利指数成份股的基准权重

构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制
而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益
率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在买入
过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成
本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本
基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份
股构成及其权重的变动进行动态调整。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资
产占基金资产的比例不低于 90%，将不低于 90%的
非现金基金资产投资于标普港股通低波红利指数
的成份股及其备选成份股。

2、股票投资策略

（1）投资组合构建

本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，
根据标普港股通低波红利指数成份股的基准权重
构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制
而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益
率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在初始
建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照标普港
股通低波红利指数各成份股所占权重逐步买入。在
买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓
成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，
本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成
份股构成及其权重的变动进行动态调整。

（2）投资组合调整

1）定期调整

本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的
指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。标普港股

通低波红利指数的样本股每半年调整一次，指数调
整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进
行相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟
踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。
2）不定期调整

①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、
送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。