公告日期：2024-06-29

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

1、本基金根据 2009 年 9 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证 100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》（证监许可[2009]947 号）的核准进
行募集，基金合同于 2009 年 12 月 1 日正式生效。

本基金以通讯方式召 开基金份额持有人大会，并于 2021 年 7 月 19 日表决通过了《关
于易 方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金开展转融通等有关事项的议案》，基金份额持有人大会 决议自表决通过之日起生效。依据基金份额持有人大会决议，2021 年
7 月 20 日起，变更注册后的《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金 法》、基金合同及其 他有关规定进行变更注 册，中国证监会准予本基金变更注册，并不 表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为深证 100 指数。

（1）指数样本空间

在深 圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：非 ST、*ST 股票；上市时间
超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 公司最近一年经营无异常、无重大亏 损；考察期内股价无异常波动。
（2）选样方法

首先 ，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；其
次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；然后 ，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100 名股票构成指数样本股。在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股 。

（3）指数计算

深证 1 00 指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：实时指数=上一交易
日收市指数×Σ（样本股实时成交价×样本股权数）/Σ（样本股上一交易日收市价×样本
股权数）。

样本股：指纳入指数 计算范围的股票。

样本股权数：为样本 股的自由流通量，分子项和分母项的 权数相同。

自由流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东； ②战略投资者；③公司创建者、家族 或公司高管人员。

自由流通市值：股票 价格乘以自由流通量。

分子项：为样本股实 时自由流通市值之和。

分母项：为样本股上 一交易日收市自由流通市值之和。

股票 价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实时成交价计算实时指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。样本股暂停交易的， 取最近成交价。

有关标的指 数具体 编制方 案及成 份股 信息详 见深圳 证券信 息有限公 司网站 ，网址 ：www.cnindex.com.cn。

4、本基金为易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）
的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金 的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资 价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括：1）指数化投资的风险，包括指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标 的指数值计算出错……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。