在报告期间,基金管理人以基本面量化分析研究为基础,以绝对收益为目标,利用资产配置模型进行仓位控制、个股选择和风险管理。报告期间,本基金保持相对较低的权益仓位,剩余仓位大部分投资于流动性较好的利率债,争取获取较为稳健的绝对收益。债券部分,根据策略模型研究结果,报告期内本基金中债券久期有所变化。权益部分,权益市场以反弹为主,基金管理人会持续跟踪市场,加深研究深度,力争为持有人创造稳健的绝对收益。报告期间基金经历了开放期的申购与赎回,管理人适时进行了仓位调整,以降低申购赎回对净值波动的影响。