公告日期：2024-07-19

南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024 年第 2 季
度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证 500ETF 联接（LOF）

场内简称 500ETF 联接 LOF

基金主代码 160119

前端交易代码 160119

后端交易代码 160120

基金运作方式 上市型开放式(LOF)

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总 5,668,921,336.88 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标
的。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产
投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、
投资策略 新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是
为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在
正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的标的指数为中证 500 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利
率（税后）×5%。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方中证 500ETF 联 南方中证 500ETF 联 南方中证 500ETF 联
简称 接（LOF）A 接（LOF）C 接（LOF）I

下属分级基金的场内 500ETF 联接 LOF
简称

下属分级基金的交易 160119 004348 021059

代码
下属分级基金的前端 160119
交易代码
下属分级基金的后端 160120
交易代码

报告期末下属分级基 5,251,293,908.23 份 415,808,877.00 份 1,818,551.65 份

金的份额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510500

基……
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