公告日期：2023-07-20

广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中债 7-10 年国开债指数

基金主代码 003376

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日

报告期末基金份额 3,851,712,639.14 份
总额

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化。

投资策略 1、本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化

的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份

券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标

的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指

数的有效跟踪。

2、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、

交易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调

整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指

数，实现投资目标。

业绩比较基准 中债-7-10 年期国开行债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于

股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发中债 7-10 年 广发中债 7-10 年 广发中债 7-10 年

金简称 国开债指数 A 国开债指数 C 国开债指数 E

下属分级基金的交

003376 003377 011062

易代码

报告期末下属分级 2,127,293,046.77 1,251,147,177.10

份 473,272,415.27 份 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

主要财务指标

广发中债 7-10 年 广发中债 7-10 年 广发中债 7-10 年
国开债指数 A ……
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