景顺长城量化精选股票型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-24
景顺长城量化精选股票型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城量化精选股票
场内简称 无
基金主代码 000978
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 433,972,422.96 份
投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取
超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 1、资产配置策略:本基金股票资产占基金资产的比例范围为
80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保
持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益
风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,
对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略:本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资
产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场
环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准
表现的业绩水平。
3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的
考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币
和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判
断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进
而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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