公告日期：2024-01-19

华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝量化对冲混合

基金主代码 000753

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2014 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 218,480,800.12 份

投资目标 在有效控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对
冲市场系统风险，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 在资产配置方面，本基金主要运用股指期货等空头工具
对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权
益类多头组合的市场系统性风险；同时预留必要的现

金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。股
票方面，本基金主要采用量化行业配置模型和量化

Alpha 选股模型构建指数增强股票组合，严格控制运作
风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以
改进模型的有效性，最大化超额收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收
益的市场中性策略,与股票市场表现的相关性较低。相
对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。
本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的

有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝量化对冲混合 A 华宝量化对冲混合 C

下属分级基金的交易代码 000753 000754

报告期末下属分级基金的份额总额 44,038,623.62 份 174,442,176.50 份

§3 主要财务……
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