公告日期：2024-06-13

国泰量化策略收益混合型
证券投资基金更新招募说明书

（2024 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......22
第六部分 基金的历史沿革......23
第七部分 基金的存续......25
第八部分 基金份额的申购与赎回......25
第九部分 基金的投资......35
第十部分 基金的业绩......48
第十一部分 基金的财产......49
第十二部分 基金资产估值......50
第十三部分 基金的收益与分配......56
第十四部分 基金费用与税收......57
第十五部分 基金的会计与审计......59
第十六部分 基金的信息披露......60
第十七部分 风险揭示......66
第十八部分 基金的终止与清算......74
第十九部分 基金合同内容摘要......76
第二十部分 托管协议内容摘要......91
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......111
第二十二部分 其他应披露事项......112
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......112
第二十四部分 备查文件......112

重要提示

国泰量化策略收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰策略
收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。自 2018 年 11 月 26 日至 2018
年12月25日国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》，内容包括国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金修改投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费率、修订基金合同并更名为“国泰量化策略收益混合型证券投资基金”等事项。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2018 年 12月 27 日起，由《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1354 号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别行业或个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作管理风险，本基金的特定风险以及其他风险等。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
本基金资产投资于港股时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港……
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