公告日期：2023-07-20

长城核心优选灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 07 月 20 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城核心优选混合

基金主代码 000030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 124,506,069.80 份

投资目标 本基金采用“核心—卫星”投资策略，在控制风险的前提下，把握中
国经济成长带来的投资机遇，力求实现基金资产长期稳定的增值。

投资策略 1.大类资产配置策略

在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市
场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析股
票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，适时动
态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例，以规避
市场系统性风险及提高基金收益的目的。

2.股票投资策略

本基金股票投资策略采用“核心—卫星”投资策略，同时,将采用“优
化动态技术”对核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。优化
动态技术是固定比例组合保险策略(CPPI)的发展,主要根据卫星组合
相对于核心组合的表现来确定股票资产在核心组合和卫星组合之间
的投资比例。其中投资核心组合的市值不低于本基金股票市值的

60%。

3.债券投资策略

当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转
换为债券资产，或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益，以此
降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理
策略为基础，在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市
场套利策略对债券资产进行动态调整，并择机把握市场低效或失效情
况下的交易机会。

业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。