$中证1000股指2412(CFFEX|IM2412)$   2024年9月23日，我对中证1000股指期货2412合约执行了以下交易策略：4332.8成交一手多单。当天最低点4325.4时，卖出3手，分别在+85点、+105点、+125点各卖出1手，在+150点、+175点各卖出2手，并同步同比例做空，即4410.4、4430.4、4450.4、4475.4、4500.4。4410.4成交平仓3手，同时做空3手成交。挂单4355.8、4345.8、4335.8、4325.8各买入1手，4311买入2手。4355.8成交一手。

至今，我已平仓空单31手，累计盈利57.542万元，平均每手盈利约92.8点。45手中证1000股指2409总亏损是103.518万，平均每手亏损115点。盘中最大浮亏达221.31万元，最大浮亏点位是245.9点。

同时，我持有77手中证1000股指期货2412合约多单，均价为4372.5点，收盘浮亏14.63万元，盘中最大浮亏为211.58万元，最大浮亏点位是149点（另一数据：盘中最大浮亏高达432.89万，最大浮亏点位是186.6点）。相对于保证金1740万来说，最大浮亏是25.45%，截止收盘浮亏是285.09万，收盘浮亏比例是16.39%。3手多单平仓盈利2.226万，3手空单均价4410.4点，收盘浮盈47.4点，浮盈2.844万。计划明天在4317.4点以下即可清仓。

中证1000股指2412合约的数学模型参数为48、93、246、464，股数模型为1手、3手、6手、12手，量化参数为70点、115点、145点、165点。波动率回升明显，市场赚钱效应显现。

针对次日交易，我规划如下：

在中证股指期货2412合约上，计划在4352.8、4332.8、4312.8各做多1手，4292.8、4262.8各做多2手，4228.6做多3手。

计划在4420点，4437.4点各卖空1手，4439点卖空5手，4474点卖空2手，4509点卖空3手中证1000股指2412合约。

计划在均价+82.5的4455点平仓18手，均价+136.7的4509.2点平仓27手，目的是把2409合约的亏损先补齐。