为进一步提升指数可投资性,中证指数有限公司决定修订沪深300相对价值指数、沪深300相对成长指数、中证500相对价值指数、中证500相对成长指数、中证800相对价值指数、中证800相对成长指数、中证500成长指数和中证800成长指数的编制方案,此次修订内容包括:
沪深300相对价值指数、沪深300相对成长指数、中证500相对价值指数、中证500相对成长指数、中证800相对价值指数和中证800相对成长指数修订内容为:(1)选样方法修订为:根据相应样本空间内证券的价值指标和成长指标计算综合价值(或成长)概率,选取综合价值(或成长)概率为正的证券作为相应指数样本;(2)加权方式修订为:综合价值(或成长)概率调整后的自由流通市值加权,且单个样本权重不超过15%,前五大样本权重合计不超过60%。
中证500成长指数修订内容为:(1)选样方法修订为:根据营业收入平均增长率、净利润平均增长率和季度ROE同比三个指标计算成长因子得分,并选取成长因子得分最高的100只证券作为指数样本;(2)加权方式修订为:成长因子得分调整后的自由流通市值加权,单个样本权重不超过10%,单个一级行业权重不超过30%;(3)缓冲区和调样比例修订为:每次样本调整比例一般不超过40%,价值因子得分排名在60名之前的新样本优先进入,排名在140名之前的老样本优先保留。
中证800成长指数修订内容为:(1)选样方法修订为:根据营业收入平均增长率、净利润平均增长率和季度ROE同比三个指标计算成长因子得分,并选取成长因子得分最高的150只证券作为指数样本;(2)加权方式修订为:成长因子得分调整后的自由流通市值加权,单个样本权重不超过10%,单个一级行业权重不超过30%;(3)缓冲区和调样比例修订为:每次样本调整比例一般不超过40%,成长因子得分排名在90名之前的新样本优先进入,排名在210名之前的老样本优先保留。
上述指数的修订将于2025年1月6日实施。修订后的编制方案见中证指数有限公司网站。