编者按

　　近年来，随着我国经济结构的调整，银行业的外部环境正在发生深刻的变化，中小银行面临的经营挑战也随之上升。在这样的背景下，中小银行如何写好“五篇大文章”提升核心竞争力，如何通过严格的风控实现自身的稳健发展，如何提升服务质量来赢得更多客户信任，已成为重要课题。

　　基于此，即日起，我们邀请行业专家、学者，以及业内人士，全面探讨中小银行在新时代背景下高质量发展的思考与实践，以期为行业的健康发展提供有益的参考。

　　核心观点

　　建设数字化风控体系，驱动信投业务线上化、智能化，打造推动转型升级的新引擎和防范化解风险的新利器，是银行业的必然发展方向。中小银行在推进此项工作时，务必要直面自身的资源禀赋和短板，进而明确动因、厘清问题、锚定目标、日拱一卒，走出自己的特色道路。

　　一、数字化风控的意义所在

　　（一）驱动数字化转型

　　数字化风控可将线下主观判断进行归纳、总结、升华，形成一套用于智能决策的规则、策略及量化模型（下称“风险模型”），对客户、业务的风险水平进行客观、一致的综合评价，并以规范、可计量的标准进行回检和约束。客户、业务全生命周期的规范化、数字化，是银行数字化转型的引领和信投业务数字化转型的核心。

　　（二）支持信投业务发展与风险防控

　　数字化风控支撑下的信投业务，用7*24的人机协同代替了工作时间的简单人控，用海量数据的智能分析代替了个别人员的主观判断，以一以贯之的综合评价标准连通了业务的全流程，极大地提升了风险识别能力和业务办理效率，实现了四个支持：一是支持规模增长和盈利增加；二是支持联动营销和全员营销；三是支持提升效率和降低成本；四是支持统一判断标准和降低操作风险。

　　（三）强化贷投后管理数字化风控可自底向上，层层完善智能化贷投后管理体系。一是可以通过强化内外部大数据支持，扩大贷投后预警信息来源；二是可以通过对采集信息进行自动化加工、多维化分析，建立健全多维度、全方位的风险识别和防范能力；三是可以通过完善风险监控预警与贷投后乃至业务全流程的联动管理，建立包括筛选、分级、推送、处理、解除等在内的预警闭环与主动管理流程，实现风险的前置管理和主动阻断。

　　二、中小银行面临的问题界定

　　中小银行数字化风控的核心矛盾，是场景诉求激增与机制运转不畅、能力极度匮乏、系统基础薄弱的矛盾。

　　（一）场景诉求激增

　　目前，消费者和投资者信心下降，同业竞争加剧。在此消彼长的情况下，信贷业务市场竞争激烈，零售信贷业务更已是一片红海，而中小银行相关产品的市场竞争力和风险防控能力仍较为薄弱，头部客户难以争夺，长尾客户无法覆盖，总体风险难以把控，导致业务规模增长乏力、风险表现欠佳，对于扩大响应时段、提升业务效率、降低作业成本、强化风险防控能力的诉求极其迫切。

　　此外，随着经济形势的快速变化、市场业务的不断创新、客户结构的日益复杂，传统的贷投后管理手段已严重滞后于业务发展，风险监控预警薄弱乃至缺失的问题尤为突出，已成为制约中小银行业务发展的关键短板和影响风险防范的重要隐患。

　　（二）机制运转不畅

　　就中小银行的风险模型管理而言，往往出现以下问题：一是赋权机制不明确，未设立专门的模型管理委员会，也未明确有关高管委员的职能职责，没有明确的审议路径和授权机制，沟通成本极高，而且难以做到主动、快速的管理和迭代，不能满足数字化风控能力建设小步快跑的要求。二是运行机制不长效，临时拼凑团队的模式，既由于人员投入非全职，难以随时响应，容易出现推诿扯皮、拖沓低效的情况；又由于文档流转过多，不利于保密管理，存在核心机密泄露的风险；还由于专业人才未能对风险模型通盘拉通了解，无法甄别实质性风险，造成人力资源浪费。三是全生命周期管理机制不完善，从接收需求到开发、验证、评审、验收、监测、优化和退出的全生命周期，未建立健全配套管理机制，既影响管理效率，也容易前后割裂、风险失控。

　　（三）风险模型匮乏

　　中小银行通常没有设立任何数字化风控相关机构，也没有配备相关的专职岗位和专业人才。此外，根据监管规定，核心风控能力不得外包，因此，它们无法借助外部力量建立和维护风险模型。这直接导致了其没有能力建立任何量化模型。仅有的规则策略也较为初级和僵化，几乎没有抗冲击能力，难以应对市场快速变化，也难以支持产品线拓展和客群下探，甚至无法及时、快速地响应数据源的简单调整。

　　（四）系统基础薄弱

　　中小银行数字化风控相关配套系统往往依赖于合作机构，无法提供基础支撑。此外，由于历史遗留问题和系统架构的先天薄弱，加之业务规模较小，中小银行数据样本较少、数据质量较差的问题较为突出，难以支撑数字化风控能力演进。

　　三、中小银行的目标拆解

　　（一）核心诉求提炼

　　数字化风控的核心诉求，是建立健全贯穿线上信投业务全流程的管理机制和数字化风控能力，以期支持零售和辅助对公。

　　（二）具体目标拆解

　　1.场景：可行、必要、有效益、可把控中小银行应选取合适的应用场景：一是应充分衡量资源保障情况，确保其在现有条件以及未来资源增补下切实可行、可落地；二是应充分证明其重要性、急迫性，合理排列建设优先级，避免贪多求快，反而拖累进度；三是应充分考虑投入产出比，优先服务当下，兼顾立足长远，避免过分介入研讨性的专题；四是应充分评估风险水平，坚持管好风险就是降低成本、管好风险就是提升利润的理念，优先涉足优质客群，优先考虑拥有较好风险缓释手段的业务，优先建设风险监控预警等风险系数较低的领域，在此基础上逐步增进数字化风控能力。

　　2.机制：建章立制，运转顺畅中小银行应建立健全相关运转机制，并通过发文等形式予以固化。这样，一是可以确保相关工作开展和推动有据可依、有规可循，降低沟通成本和时间损耗，快速响应市场需要；二是可以确保各项工作责、权、利相匹配，确保金融创新配备合理的尽职免责机制保障，鼓励数字化风控的探索与发展。

　　3.能力：专业人才投入有保障中小银行应提供基础保障，配备全职的、专业的数字化风控人才，作为数字化风控核心中的核心，牵头设计风险模型开发、验证、管理、监测、完善等各环节的核心要求和相应系统支撑的运转机制，解决数据怎么用、用在哪里的问题，实现技术驱动、数据赋能。

　　4.工具：系统、数据有支撑中小银行应建设相关系统、工具，采集和治理内部数据，引入和应用外部数据，集中行内有限力量，在点对点支撑重点产品的线上化改造、满足零售信贷业务快速发展需要，强化风险监控预警能力、支撑贷投后管理乃至业务全流程风险前置管理的同时，推进公用模块的搭建，并逐步扩展到其他产品及业务场景上，既避免贪多求快导致业务失衡、风险失控，也避免重复建设导致有限、宝贵资源的浪费。

　　（三）数字化风控体系的局限性分析

　　数字化风控旨在提升智能化风控管理水平，但无法仅以此达成信投业务的线上化使命和数字化转型任务，其局限性包括但不限于：一是无法达成精细化产品管理，无法打造自顶向下的产品全生命周期管理机制；二是无法独立完成自动化流程管理；三是不宜以其作为部分企业级能力搭建的前置依赖条件，以免造成互相掣肘、进退维谷的局面。例如，标准化数据管理、渠道端建设、考核机制优化等。

　　四、实施路径建议

　　考虑到中小银行客观面临的各类问题以及不同工作之间的依赖关系，结合当前的外部环境和其自身诉求，一般而言，建议中小银行在启动数字化风控体系建设之初，按以下步骤依次实施。

　　（一）能力配备：资源充分、能力齐备

　　抽调全职的、具备相应专业能力的人员若干名，建立风险经理专职团队，并指定所属部门。后续择机成立数字化风控中心，正式配备相应机构与岗位。

　　（二）机制建设：确保决策顺畅、响应及时

　　由专职团队所属部门牵头，相关部门配合，拟定数字化风控领导小组议事规则、风险模型管理办法等相关制度。一是明确风险模型的全生命周期管理机制；二是明确由负责内控合规的部门，负责合规性评估与尽职免责机制建设等工作。

　　由业务主管部门牵头，相关部门配合，拟订线上信贷业务管理办法等相关制度。一是明确由业务主管部门负责线上信贷业务的牵头管理、相关合作机构的主责管理、业务全流程管控、业务应急预案及相关管理等工作；二是明确由技术部门负责信息科技安全、数据安全、网络安全等工作；三是明确由负责内控合规的部门负责消费者权益保护、合规性评估与尽职免责机制建设等工作；四是明确由反洗钱、反恐怖融资主管部门负责有关工作；五是明确由负责全面风险管理的部门负责风险偏好、风险容忍度、风险限额、风险评估与后评价等工作。

　　由指定部门牵头，相关部门配合，拟订金融创新管理办法等相关制度，打造自顶向下的金融创新管理机制和产品全生命周期管理机制。

　　（三）场景应用：场景可行、收益可观

　　一是由相关业务主管部门与专职模型团队所属部门联合选定若干款产品，分板块、逐步实现线上化，完成金融创新审批，并报数字化风控领导小组审议通过后执行；二是由专职模型团队所属部门牵头，打造面向全条线、全流程的风险监控预警能力。

　　（四）系统建设：架构合理，路线清晰

　　由技术部门牵头，相关部门配合，在行内信息科技规划及指明场景应用的基础上，明确系统建设路径。具体系统建设路径报履行信息科技管理职责的高管委审议通过后执行。